Troisièmes Journées Scientifiques
Évolution des Organismes
Complexes en Avenir Incertain:
Finance et mathématiques
à Dauphine
en l'honneur d'Alain Bensoussan
organisées par le
Centre de Recherche Viabilité, Jeux, Contrôle
Mardi 1er avril, salle C 516 (5 ième étage)
Université Paris-Dauphine
Bonjour,
Comme vous le savez, Alain Bensoussan
a démissionné de la présidence du CNES et retourne
à Dauphine, où il est professeur depuis 1970. Il retrouve
un paysage scientifique qui a beaucoup changé.
Il nous a dès lors semblé
utile de consacrer les troisièmes journées scientifiques
sur "l'Évolution des Organismes Complexes en Avenir Incertain" au
thème de la « finance mathématique à Dauphine
».
Vous trouverez ci-joint le programme
de ces journées, et, au fur et à mesure qu‘ils nous parviendront,
les textes et vidéos associés à ces exposés.
Nous sommes heureux de
vous inviter à participer à cette manifestation et nous espérons
avoir le plaisir de vous y rencontrer.
| Conférenciers | Titre de l'exposé | |
| 9:15 | B. DE MONTMORILLON | Ouverture |
| 9:30 | P. SAINT-PIERRE | Algorithmes de Viabilité appliqués au contrôle de systèmes impulsionnels |
| 10:00 | A. SULEM | Méthodes numériques en finance |
| 10:30 | Discussions informelles | |
| 11:00 | H. DOSS | Viabilité et comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques |
| 11:30 | H. FRANKOWSKA | Invariance d'un fermé par des systèmes contrôlés stochastiques |
| 12:00 | W. SCHACHERMAYER | Duality methods in portfolio optimisation |
| 12:30 | Déjeuner | |
| 14:00 | D. PUJAL | Valuation et gestion d'options par les méthodes de viabilité |
| 14:30 | C. HESS | Intégrale multivoque paramétrée : Application au contrôle |
| 15:00 | P.-M. LARNAC | Le prix de l'information sur le marché d'un actif financier |
| 15:30 | Discussions informelles | |
| 16:00 | A. BENSOUSSAN | Conclusions |
| 17:00 | Fin de la réunion |
Documents associés aux
présentations:
SCHACHERMAYER (2001)
Optimal Investment in Incomplete Financial
Markets.
Mathematical Finance: Bachelier Congress 2000
(H. Geman, D. Madan, St.R. Pliska, T. Vorst, editors)
PDF
CRUK E. & SAINT-PIERRE P. Nonlinear impulse target problems under sate constraints PDF
SAINT-PIERRE P. Approche ensembliste des systèmes dynamiques PS
AUBIN J.-P., PUJAL D. & SAINT-PIERRE
P.
Dynamic Management of Portfolios with Transaction
Costs under Tychastic Uncertainty
PS
PDF
Animation
(European options for different exercise times)
.JPG)
File translated from TEX by TTH,
version 3.02.
On 15 Feb 2003, 14:03.